PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PXD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PXD и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PXD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Natural Resources Company (PXD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
880.67%
443.53%
PXD
^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам


PXD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PXD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PXD
Ранг риск-скорректированной доходности PXD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PXD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Natural Resources Company (PXD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PXD, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PXD: -0.01
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино PXD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PXD: 0.02
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега PXD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PXD: 1.01
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара PXD, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PXD: -0.01
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина PXD, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PXD: -0.02
^GSPC: -0.79


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
-0.17
PXD
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок PXD и ^GSPC


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.14%
-17.42%
PXD
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности PXD и ^GSPC

Текущая волатильность для Pioneer Natural Resources Company (PXD) составляет 0.00%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что PXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
9.30%
PXD
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab