PortfoliosLab logo
Сравнение PXD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PXD и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PXD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Natural Resources Company (PXD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
880.67%
487.52%
PXD
^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам


PXD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PXD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PXD
Ранг риск-скорректированной доходности PXD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PXD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Natural Resources Company (PXD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PXD, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PXD: -0.41
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино PXD, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PXD: -0.48
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега PXD, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PXD: 0.70
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара PXD, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PXD: -0.50
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина PXD, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PXD: -0.67
^GSPC: 2.07


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
0.49
PXD
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок PXD и ^GSPC


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.14%
-10.73%
PXD
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности PXD и ^GSPC

Текущая волатильность для Pioneer Natural Resources Company (PXD) составляет 0.00%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что PXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
14.23%
PXD
^GSPC